ALGORITMA PENDUGAAN MODEL REGRESI KEKAR MELALUI PENDUGA-M

Nusar, Hajarisman (2011) ALGORITMA PENDUGAAN MODEL REGRESI KEKAR MELALUI PENDUGA-M. Jurnal Mat Stat, 11 (01). ISSN 1412-1220

Preview

Text 08_Nusar Hajarisman_setting-ABSTRACT.pdf Download (6kB) | Preview

Abstract

Kehadiran data pencilan dalam analisis regresi akan menyebabkan terjadinya pelanggaran asumsi terutama bahwa distribusi dari galat tidak lagi menjadi normal. Dengan demikian metode kuadrat terkecil tidak lagi menjadi metode yang tepat dalam analisis regresi ketika muncul data pencilan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan terutama suatu metode yang kekar (robust) atau resisten terhadap pelanggaran asumsi kenormalan. Metode yang akan dibahas dalam makalah ini adalah suatu metode yang kekar (dan juga) resisten terhadap adanya data pencilan dalam melakukan analisis regresi adalah metode regresi kekar melalui penduga-M (M-estimator). Dalam makalah ini akan dibahas mengenai prosedur atau algoritma pendugaan model regresi kekar melalui penduga-M, dimana fungsi pengaruh yang diamati adalah fungsi pengaruh Andrew, Biweight (Tukey), Hampel, dan Huber. Penduga-M ini harus diselesaikan secara iteratif, dimana metode yang digunakan dalam masalah ini adalah menggunakan iteratively reweighted least square (IRWLS).

Item Type:	Article
Additional Information:	3_Volume 11 / Nomor 01 / January 2011_ALGORITMA PENDUGAAN MODEL REGRESI KEKAR MELALUI PENDUGA-M
Subjects:	MATHEMATICS & STATISTICS
Divisions:	Jurnal Mat Stat > Volume 11 / Nomor 01 / January 2011
Depositing User:	Mr. Super Admin
Date Deposited:	05 Jun 2012 04:54
Last Modified:	04 Feb 2013 04:04
URI:	http://eprints2.binus.ac.id/id/eprint/13687

Actions (login required)

View Item