PERHITUNGAN NILAI-NILAI AKTUARIA DENGAN ASUMSI TINGKAT SUKU BUNGA BERUBAH SECARA STOKASTIK

Kumala, Dewi S and Ferry, Jaya Permana and Farah, Kristiani (2011) PERHITUNGAN NILAI-NILAI AKTUARIA DENGAN ASUMSI TINGKAT SUKU BUNGA BERUBAH SECARA STOKASTIK. Jurnal Mat Stat, 11 (02). ISSN 1412-1220

[img]
Preview
Text
08_Ratna-Farah_OK-ABSTRACT.pdf

Download (13kB) | Preview
Official URL: http://library.binus.ac.id/Collections/jour...

Abstract

Perusahaan asuransi menyediakan sebuah produk untuk menanggulangi guncangan ekonomi akibat kehilangan seorang anggota keluarga. Produk tersebut berupa kontrak yang menyediakan manfaat kepada ahli waris pihak tertanggung ketika meninggal setelah pemegang kontrak membayar premi kepada perusahaan asuransi setiap periode waktu sejak kontrak ditandatangani. Dalam perhitungan nilai tunai manfaat dan premi, dibutuhkan tingkat suku bunga. Selama ini, nilai tunai manfaat dan anuitas dihitung dengan tingkat suku bunga konstan. Pada model yang lebih realistis, tingkat suku bunga selalu berubah karena banyak faktor seperti inflasi, banyaknya uang yang beredar dalam masyarakat, dan sebagainya. Pada penelitian ini, akan dibahas perhitungan nilai tunai manfaat dan premi asuransi jiwa dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik yang mengikuti model Vasicek dan CIR (Cox-Ingersol-Ross). Selain tingkat suku bunga, dalam perhitungan nilai tunai manfaat dan premi, juga dibutuhkan fungsi hidup. Penulis akan menggunakan dua data, yaitu data penduduk Amerika Serikat antara tahun 1979-1981 dan pendekatannya dengan asumsi Hukum Mortalita Gompertz.

Item Type: Article
Additional Information: 3_Volume 11 / Nomor 02 / July 2011_PERHITUNGAN NILAI-NILAI AKTUARIA DENGAN ASUMSI TINGKAT SUKU BUNGA BERUBAH SECARA STOKASTIK
Subjects: MATHEMATICS & STATISTICS
Divisions: Jurnal Mat Stat > Volume 11 / Nomor 02 / July 2011
Depositing User: Mr. Super Admin
Date Deposited: 05 Jun 2012 04:55
Last Modified: 04 Feb 2013 04:08
URI: http://eprints2.binus.ac.id/id/eprint/13701

Actions (login required)

View Item View Item